Trading strategy performance analysis

Faber s Rotação do setor Estratégia de negociação Faber s Rotação do setor Estratégia de negociação Estratégias de negociação do setor Rotação baseada são populares porque eles podem melhorar os retornos ajustados ao risco e automatizar o processo de investimento. O Momentum Investing, que está no cerne da estratégia de rotação do sector, procura investir em sectores que apresentem o desempenho mais forte num determinado período de tempo. Momentum investir é outra forma de investir força relativa. Este artigo irá explicar a estratégia e mostrar aos investidores como implementar essa estratégia usando as ferramentas no StockCharts. Faber e O Shaunessey Lá área muitos papéis que suportam o conceito de investimento de momentum e força relativa investir. Em seu livro, O que funciona em Wall Street. James O Shaunessey descobriu que as estratégias de força relativa estavam consistentemente no topo da lista de desempenho. Os investidores são recompensados ​​por comprar as ações mais fortes e evitar os mais fracos. Os fortes tendem a ficar mais fortes, enquanto os fracos tendem a ficar mais fracos. Isso faz sentido porque Wall Street ama seus vencedores e odeia seus perdedores. Mebane Faber, da Cambria Investment Management, escreveu um white paper intitulado Estratégias Relativas de Força para Investir. Google seu nome eo nome do papel para mais detalhes. Utilizando dados de setores / grupos industriais que remontam aos anos 20, Faber descobriu que uma estratégia de momentum simples superou o buy-and-hold aproximadamente 70 do tempo. Em outras palavras, a compra do setor / grupos da indústria com os maiores ganhos superou o buy-and-hold durante um período de teste que ultrapassou os 80 anos. Esta estratégia funcionou para intervalos de desempenho de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses. Além disso, Faber também descobriu que o desempenho poderia ser melhorado adicionando uma tendência simples após a exigência antes de considerar as posições. Estratégia Detalhes A estratégia mostrada agora é baseada nas conclusões em Faber P 500 está abaixo do seu SMA de 10 meses. Esta técnica de cronometragem básica garante que os investidores estão fora do mercado durante tendências de baixa estendida e no mercado durante tendências de aumento. Tal estratégia teria evitado o mercado de ursos de 2001-2002 e o declínio de desalavancagem em 2008. Em seu teste de volta, a Faber usou os 10 grupos setoriais / industriais da biblioteca de dados French-Fama CRSP. Estes incluem bens de consumo não duráveis, bens de consumo, manufatura, energia, tecnologia, telecomunicações, lojas, saúde, utilitários e outros. O último setor / grupo de indústria (outro) inclui Minas, Construção, Transporte, Hotéis, Serviços Comerciais, Entretenimento e Finanças. Em vez de procurar ETFs individuais para corresponder a estes grupos, esta estratégia irá simplesmente usar os nove SPDRs do setor. O próximo passo é escolher o intervalo de desempenho. Chartists pode escolher qualquer coisa de um mês a doze meses. Um mês pode ser um pouco curto e causar rebalanceamento excessivo. Doze meses pode ser um pouco longo e perder muito do movimento. Como um compromisso, este exemplo usará os três meses e definirá o desempenho com a Taxa de Variação de três meses, que é o ganho percentual ao longo de um período de três meses. O Chartist deve então decidir quanto capital alocar para cada setor e para a estratégia como um todo. Os cartistas poderiam comprar os três setores principais e alocar quantidades iguais para todos os três (33). Alternativamente, os investidores poderiam implementar uma estratégia ponderada investindo mais no setor de topo e menores valores nos setores subseqüentes. Sinal de compra: Quando o S P 500 está acima de sua média móvel simples de 10 meses, compre os setores com os maiores ganhos ao longo de um período de três meses. Sinal de venda: Saia de todas as posições quando o S P 500 se move abaixo de sua média móvel simples de 10 meses em uma base de fechamento mensal. Rebalance: Uma vez por mês, vender setores que caem fora da camada superior (três) e comprar os setores que movem para a camada superior (três). StockCharts Resumo Setorial O Resumo Setorial em StockCharts pode ser usado para implementar esta estratégia numa base mensal. Os nove SPDRs de setor são mostrados em uma página conveniente com uma opção para classificar por alteração de porcentagem. Primeiro, selecione o período de tempo de desempenho desejado usando o menu suspenso logo acima da tabela. Este exemplo usa desempenho de três meses. Em segundo lugar, clique no cabeçalho Chg para ordenar por alteração percentual. Isso colocará os setores com melhor desempenho no topo. Tweaking Com o risco de ajuste de curva, parece que uma média móvel simples de 12 meses mantém uma tendência forte melhor do que uma SMA de 10 meses. No gráfico abaixo, as setas azuis mostram onde o S P 500 quebrou a SMA de 10 meses, mas manteve a SMA de 12 meses. A diferença entre as duas médias móveis é bastante pequena e estas diferenças são susceptíveis de igualar ao longo do tempo. Uma média móvel de 12 meses, no entanto, representa a média de um ano, que é um prazo atraente a partir de um ponto de vista de longo prazo. O preço tem um viés ascendente quando acima desta média móvel de um ano e um viés para baixo quando abaixo. Conclusões Esta estratégia de rotação sectorial baseia-se na premissa de que certos sectores irão superar e investir nestes sectores terá um desempenho superior ao do mercado global. Mesmo que um teste de 80 anos atrás confirme esta suposição, o desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Como com qualquer estratégia, auto-disciplina e adesão à estratégia são primordiais. Haverá meses ruins, talvez até maus anos. No entanto, a longo prazo evidências sugerem que os bons tempos superam os maus momentos. Esta estratégia também pode ser usada como um primeiro corte para a seleção de ações. Os comerciantes podem concentrar seus esforços em ações nos três principais setores e evitar ações nos seis primeiros. Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento da estratégia de negociação. Use essas idéias para aumentar o seu processo de análise e preferências risco-recompensa. O gráfico mostrado correção lucro (perda) e tempo real bate-papo sala de chat, representa o meu preço Futuros de Emini TF, futuros de Emini ES, futuros de Light Crude Oil CL (WTI), futuros de Gold GC e futuros de EuroFX 6E para o meu mais recente dia de negociação. A negociação de mercados diferentes enquanto assistimos a outros mercados-chave (por exemplo, futuros do Tesouro ZB, futuros do Eurex DAX, futuros do dólar dos EUA DX, moeda do Forex EURUSD) ajuda com a minha análise de volatilidade e análise de intermercados. Também me ajuda a fornecer um bom suporte aos clientes usando Advance WRB Analysis Tutorial Capítulos ou Volatility Trading Report (VTR) estratégias de comércio de sinal para o comércio de outros mercados. Primeiro, recomendamos que você leia nosso aviso de risco antes de fazer qualquer negociação adicional e antes de usar os recursos TheStrategyLab Aviso de risco. Em seguida, você deve começar seu estudo de análise de ação de preço através do nosso guia de estudo gratuito WRB Analysis Basic Tutorial Capítulos. Sala de bate-papo em tempo real grátis TheStrategyLab. Em seguida, se você não tem sua própria estratégia de sinal de comércio, você pode usar livremente uma das nossas estratégias de sinal comercial FVB Basic que explora as principais mudanças na volatilidade. Estes recursos gratuitos irão dar-lhe os conceitos básicos (fundação) para Análise WRB e irá ajudá-lo a melhorar o desempenho de suas próprias estratégias de sinal de comércio e / ou melhorar a sua compreensão da ação preço você está se preparando para o comércio sempre que a volatilidade muda. Tutorial de Análise WRB Capítulos 1, 2 e 3 (Perguntas, Respostas DOKs) 11 de julho Segunda-feira - (DOK Capítulos 1, 2 e 3) - Demonstração de conhecimento (DOK) por TSL apoio membro do fórum dshute. continue lendo. Se você tem dúvidas sobre os méritos de usar as principais mudanças na volatilidade e mudanças-chave na oferta / demanda via WRB Analysis para identificar oportunidades lucrativas ou quaisquer dúvidas sobre o nosso apoio para ajudar outros comerciantes. Você é bem-vindo usar nossos recursos livres para sua due diligence antes de comprar qualquer um de nossos recursos de taxa-base. Análise de Ações de Preço 6 de agosto Quarta-feira - (Emini TF Futures) - Vamos destacar WRB Zones da ação de preço que você está negociando, apenas por solicitação. Que identificará áreas de preços que representam mudanças-chave na oferta / demanda que você deve estar observando para oportunidades de comércio, gestão comercial ou como uma fonte de metas de lucro. Os gráficos dessa ação de preço são então postados StockTwits, WRB Zones VTR Signals. Portanto, entre em contato conosco e solicite uma Análise WRB da ação de preço que você está negociando. Este é o meu diário de comércio on-line através de ação de preço de negociação com o contexto do mercado e todos os comércios foram lançados em tempo real. Dentro de cada diário você verá inicialmente minha indicação de PnL do corretor, imagem de minhas últimas transações postadas na sala de bate-papo que correlacionam com a indicação de PnL do corretor junto com o sumário da notícia do mercado de Yahoo Finance ou Bloomberg para o dia de troca. Além disso, você encontrará links diretos para os logs de bate-papo do arquivo que são carimbados com todas as minhas entradas comerciais, saídas, tamanho da posição e ponta de negociação útil ocasional. A sala de chat é gratuita. Os usuários livres e os clientes de taxa básica apresentam suas declarações de corretagem em segmentos privados em um local diferente. Férias ou chat fechado. (A partir de segunda-feira 13 de junho) SP 500 Emini ES Futuros Total Dólares 17,750.00 Total de Pontos 355,00 Russell 2000 Emini TF Futuros Total Dólares 0,00 Total de Pontos 0,00 Light Petróleo Bruto CL (WTI) Futuros Total Dólares 0,00 Total Pontos 0,00 Gold GC Futuros Total Dólares 0,00 Total Dias Profitáveis ​​19 Nenhum Dias de Negociação 2 Todos os futuros de TF, ES, NQ, YM, DAX e EuroFX foram negociados nos anos de 2006 e 2005. A maioria dos nossos recursos é gratuita, exceto pelos recursos antecipados. O objetivo principal é ajudar a melhorar sua compreensão da ação de preço que você está negociando e / ou ajudar a melhorar seus resultados de comércio de suas próprias estratégias de comércio antes de comprar qualquer coisa. O depoimento destacado é apenas um dos muitos comerciantes que se beneficiaram de nossos recursos, embora tenhamos alguns usuários que não estão satisfeitos. Para ler outros elogios. Clique aqui. Nota: Nós proibimos alguns usuários de nossos recursos anos há para ser trolls o comportamento não profissional, representando outros usuários, tentativas do corte, aliases múltiplos, declarações do misinformation, encontrando-se de encontro a outros membros ou para myself. TheStrategyLab (localizado na rede IRC do Freenode) é uma sala de bate-papo livre usada por comerciantes do dia da ação do preço, comerciantes do balanço, comerciantes da posição para afixar o real - Tempo de negociação, ação de preço de análise de negociação, dicas de negociação via WRB Analysis se fundiu com seus métodos de comércio. Instruções de login para a sala de bate-papo livre. Clique aqui. No entanto, se você só deseja ler os registros arquivados da sala de bate-papo. Clique aqui. Arquivado desde 2002. Férias ou chat fechado. Trader Book Reviews Livros destacados por VOCÊ Trading Classic Chart Patterns e é por Thomas Bulkowski e não há sobreposição com seu outro livro chamado Encyclopedia of Chart Patterns. No entanto, basta estar ciente de que seus resultados são através de seu método de comércio e será diferente nos resultados de outra pessoa que tem um método de comércio diferente para a negociação do mesmo padrão. O que você vê: Como lucrar com o reconhecimento de padrões e é um livro que eu vi mencionado por comerciantes de nossa rede social que estão postando em outros fóruns sobre CD AB, gartley e padrões de ação de preço de borboleta via fibonacci números. Livros de comerciantes diferentes estão sendo destacados acima e há mais livros recomendados por outros comerciantes para ajudar com a compreensão e aplicação de negociação de ação de preço. Assim, você pode se juntar ao nosso Fórum de Suporte TSL para postar suas próprias opiniões pessoais ou recomendações Trader Books. 6341 comerciantes registados têm baixado o livre WRB Análise Tutorial Capítulos 1 - 3 guia de estudo desde 2008 e 78 dizem que o conteúdo de educação WRB Analysis é útil. 455 traders registrados têm comprado nossa metodologia de comércio de volatilidade desde 2002. Atualmente, através de declarações de corretagem em segmentos privados de usuários livres e clientes de taxa básica, 68 são rentáveis. Os comerciantes que não vêem uma melhoria no desempenho de suas estratégias de sinal de comércio, enquanto seguindo as instruções da Análise WRB representam cerca de 15 dos usuários. Os comerciantes que não seguem as instruções da Análise WRB, eles lutam mais do que todos os usuários e queixam-se mais alto. Eles representam cerca de 5 dos usuários. O restante 12 dos usuários, eu não sei onde eles estão em sua negociação porque eles não me comunicam qualquer informação sobre a sua negociação com ou sem WRB Analysis. Há muito mais para a negociação bem sucedida do que os sinais de comércio ou análise técnica. Se você não entender, leia meu post de mensagem no meu registro de desempenho ou entre em contato comigo para uma explicação que envolva as condições atuais do mercado. (Última atualização: 3 de junho de 2017) Ganhe renda extra Recomende outros comerciantes e você vai ganhar 10 a 25 e livre acesso às nossas estratégias de comércio quando eles compram nossos métodos de comércio Programa de Referência. Traders em nosso programa de referência estão ganhando cerca de 165 por mês via recomendando TheStrategyLab para alguns comerciantes a cada mês. Ele aplica a técnica de gestores de fundos profissionais chamada de para a rentabilidade máxima, além de um sofisticado algoritmo de redução de drawdown combinado com a bem conhecida estratégia de fuga de volatilidade para proteção máxima. A estratégia de fuga de volatilidade é usada pela técnica de Dinheiro Inteligente para seguir o impulso de mercado para sua pureza e lógica para o desempenho mais confiável e constante. Além disso, a EA aplica um algoritmo polinomial de ponta que define e ajusta os parâmetros do sistema em tempo real em resposta aos contínuos movimentos do mercado e mudanças de condições. Aplica-se também um jogo de sistemas rentáveis ​​e de proteção inteligentes como: A propagação elevada e o sistema de proteção elevado do deslizamento. Estado-Of-The-Art Sistema de Proteção de Lucro. Não são aplicadas técnicas exóticas ou especulativas na EA e ignoram as situações especiais quando esses limites de volatilidade ocorrem perto de níveis de mercado importantes, predizem níveis de preços que devem capitalizar quando o mercado é reajustado após o desvio da volatilidade ter ocorrido e, finalmente, Baseado nessa previsão. Por sua lógica cuidadosamente codificada, RayBOT negocia oscilações perto de níveis da sustentação / resistência e uma vez que uma posição foi aberta, o agir agindo construído na unidade da gerência de comércio começa seu trabalho. Para proteger o comércio, os níveis ideais de StopLoss e TakeProfit são imediatamente calculados pela EA para serem ajustados do lado do corretor, enquanto o negócio é realmente gerenciado usando StopLoss não revelado e TakeProfit que são calculados dinamicamente pela EA de acordo com a execução Nível de volatilidade e geralmente limitada a 65 pips em uma média de apenas 35 pips. Durante períodos de crise financeira, o mercado pode ser extremamente volátil, em tais casos, a EA define o StopLoss em um máximo de 200 pips. RayBOT permite ganhar comércios para continuar a seu pleno potencial para maximizar os ganhos, enquanto ele cedo corta os perdedores. Normalmente, fecha os negócios na perda de força da tendência ou no início precoce de uma reversão. O sistema é um risco positivo para recompensar taxa dependente, alcançando uma taxa de sucesso que poderia exceder 50. Como um sistema não-Grid, não Martingale, RayBOT confia para a sua negociação sobre as oscilações de preços entre os níveis de suporte / resistência. É um comerciante freqüente atingir uma taxa de negociação de cerca de 5 a 10 negócios por semana em cada par de moedas. Algoritmo de Mercado Baseado em Volatilidade Gerenciamento de Dinheiro O Fator de Volatilidade EA foi projetado para fazer 10-15 pips por comércio via seu algoritmo de mercado baseado em volatilidade muito poderoso. Este algoritmo observa atentamente o mercado, então quando um movimento desejado é detectado em uma certa direção, em uma reação rápida de iluminação, inicia negócios com alavancagem para ampliar os retornos sobre a volatilidade do mercado atual. A EA concentra-se nos sinais do mercado de médio prazo e com seu sistema de gerenciamento de dinheiro poderoso e sensível, ele pode manter sua conta segura e minimiza o risco até os comércios obter saído. Detecção de nível prevalecente Esta é a pedra angular para a estratégia de negociação baseada em volatilidade através de uma visão completa sobre o mercado para prever corretamente o par de moedas gama de negociação dentro do qual seu preço oscila. Mais ainda, milhares de cálculos sofisticados são necessários para mapear corretamente o canal e identificar com precisão o nível prevalecente, que são processados ​​automaticamente pelo Fator de Volatilidade EA. Correção de Drawdown Ao aplicar o algoritmo de mercado baseado em volatilidade, o EA pode fazer lucros importantes a menos que tenha ocorrido um verdadeiro breakout de canal que isn s cálculos, aqui os algoritmos de gerenciamento de dinheiro EA inicia sua ação, observando atentamente os negócios e sistematicamente fechando cada posição com um ótimo Nível de lucro e uma redução mínima para proteger o saldo da conta e mantê-lo dentro dos parâmetros de perfil de risco. Freqüência de Negociação Com tal estratégia e protocolo de lucro, qualquer sistema deve terminar em um preguiçoso com taxa de negociação lenta, mas por meio de sua lógica de negociação rápido raio, Volatility Factor EA pode reagir rapidamente com o mercado, analisá-lo e faz 3-4 negócios rentáveis ​​por sessão. Spread and Price Proteção contra Deslizamento Fator de Volatilidade A EA possui um avançado sistema integrado de proteção que é configurado para minimizar o spread de preço e derrapagem do corretor, de forma que é compatível com qualquer corretor e qualquer tipo de conta. Fator de Volatilidade EA negocia abrindo um cesto de 4 posições máximas dependendo da volatilidade do mercado, obtendo lucros a 20 pips com StopLoss de 50 pips, isto significa que tocar o SL para as 4 negociações de cesta significaria uma redução (4 50 200), Este é um tanto mais seguro se comparado com a versão mais antiga que drawdowns poderia ser superior a 1500 pips de (380 4 1520) pips. GBPUSD, EURUSD e também negocia outros pares sem suporte. Características Gerais de Negociação Como um robô xeroF baseado breakout, Manhattan FX sempre define um StopLoss para cada comércio para proteger a conta, além de seu sistema inteligente de gestão de dinheiro que determina cuidadosamente as oportunidades de negociação eo tamanho do lote adequado para cada um deles. Limites de Negociação A negociação de Manhattan FX é limitada a 10 lotes (1000.000 unidades) na versão de 2 licenças e 5 lotes (500.000 unidades) nas outras 2 versões, o que é útil para não permitir posições altas desnecessárias e é considerado uma boa medida de segurança . High Spread Filter Por padrão, Manhattan FX este sistema construído obriga o robô a cessar a negociação durante spreads alargamento como durante o verão e antes de notícias. Isso pode ser interrompido manualmente se não for desejado. Manhattan FX é um robô xeroF baseado breakout sem martingale, arbitragem ou envolvimento estratégias de grade. Adaptive Trading Hedge Track Trader raramente precisa ser manualmente ajustado em mudanças de condições de mercado, ele pode se adaptar a eles com êxito como visto nas condições de mercado 2017-2017 que poderia falhar muitas outras estratégias, mas este. Compatível com contas pequenas Não requer um saldo elevado da conta inicial, pode adaptar-se a qualquer tamanho de conta e começar a negociar com risco razoável. Gerenciamento Conjectural do Comércio Ele determina vários níveis de lucro alvo de acordo com as condições atuais do mercado, tendências e determinados fatores de volatilidade para gerenciar os negócios dinamicamente. Cross Currency Hedge Protection Na estratégia de hedge tradicional, você compra e vende um par de moedas ao mesmo tempo, permitindo que o vencedor do comércio para prosseguir e cortar o perdedor, é assim que você pode fazer lucros de hedging. Isso é diferente do Hedge Track Trader EA, que realiza hedging em diferentes pares de moedas e, assim, colher mais lucros com um elemento de proteção sempre considerado. Como o próprio nome sugere, Hedge Track Trader usa uma estratégia de negociação de hedge que parece ser segura e com baixo risco e pode gerar lucros elevados. Seu algoritmo integrado é projetado para se adaptar às condições de mercado em constante mudança e gerenciar inteligentemente os comércios e os riscos, os lucros de lock-in e os drawdowns estritamente limitados. 20 pares diferentes da moeda Adicionado a ser um totalmente automatizado, adaptável e customizável, um usuário amigável e um robô de Forex compatível com todos os tipos de corretor e conta, incluindo os baseados nos EUA, Forex Trend Hunter tem muitas outras características úteis, as mais interessantes de que são: Integrado bem desenvolvido conta e sistema de gestão de dinheiro. Um sofisticado sistema de recuperação de perda sofisticado. Sistema de proteção contra corretores desiguais tentando enganar. Alta rentabilidade, uma vez que poderia exceder 300 pips em um comércio. Uma tendência a seguir, robô Forex rentável a longo prazo. Não é um scalper asiático como as condições de negociação do corretor ou propagação alargamento não têm nenhuma regra sobre o seu desempenho. Sistema Virtual Take Profit É uma linha TP horizontal usada pela EA para fechar ordens. Esta linha é recalculada sempre que o EA inicia uma série de ordens automaticamente ou manualmente. Quando o preço chega perto da linha TP com uma distância predefinida definida como Tral Start. A cor da linha é alterada para a Cor Tral ea EA é acionada para rastrear os lucros de todas as séries. Tral Size é outro valor predefinido que limita a linha TP seguindo o preço quando se move na direção certa, mas quando não é e inverte, a série será fechada no nível TP. Benefício EA pode negociar em mais do que apenas pares de moeda, ele pode negociar CFD ang Metals também. Ele inclui um sistema de negociação de estratégia múltipla em diferentes condições de mercado, de modo que ele pode negociar em uma tendência e mercados planos, em pullbacks durante a correção de mercado e como um scalper Ele também tem um poderoso sistema de proteção contra a perda de equilíbrio que minimiza os riscos Ele silenciosamente tolerar temporária Desconexão. Benefício EA define automaticamente o TP em um número mínimo de pontos do preço sem ser descoberto pelo corretor até que todos os negócios sejam fechados com a capacidade de abrir a próxima ordem de série manualmente, então a EA calculará o TP potencialmente lucrativo para toda a série e continuará Para trabalhar de acordo com seu algoritmo de núcleo. EURJPY, EURUSD, USDJPY, USDCAD, USDCHF, AUDUSD e GBPUSD