Forex order flow

Ordem de Fluxo - Conseguindo a mentalidade Juntou-se fevereiro de 2018 Status: Iniciado quando eu tinha 18. Agora 19 425 Posts OK tantos de vocês leram o fluxo de ordem - encontrar um cluster de paradas na carta, e isso é lindo. Mas eu acho que comecei na direção errada. Parece não estar no gráfico, mas atrás dele. O fluxo de ordem thread sobre encontrar cluster de paradas em A CARTA tem overextended realmente, mesmo que tenha alguma boa informação PODEROSA. O que alguns dos rapazes disseram que tira muito tempo da curva de aprendizado. Este tópico que eu quero ser sobre o que está por trás do movimento. O que torna o preço ineficiente O que significa disequiburum e como ele afeta os preços Basicamente, é tudo o que move o preço, mas não é permitido ser mostrado em um gráfico. Discussão pura. Quero suas idéias em equilíbrio. Diseilibiurm. Equilibrar. Desequilíbrio. O QUE FAZ MOVE O MOVIMENTO Eu poderia disparar um fora agora. Eu não tenho uma pista de por que preço se move e por que às vezes ele picos para cima e move para baixo, pode ser ineficiência de preço Me fale sobre isso. Se assim for, o que fez esse participante específico (vamos dizer ..) lance até o preço da moeda tão alta E por que se não era o valor real que tenho notado por vezes que na carta 5/15 min temos spikes no preço, de lugar nenhum. Movimentos do preço 20-25-30 pips acima em uma única vela (às vezes mais ... mas por alguma razão. NUNCA COM UM RETRACEMENT) e então o movimento obtem desvanecido 100 e varas em torno da mesma área moveu acima de. Em seguida, geralmente negocia na outra direção. I. e. Se ele se move para cima e fica desbotada, ele continua a mover para baixo. Por que é que você acha E não, não é por causa do RSI. Este segmento é sobre a realização da mentalidade de um comerciante de fluxo de ordem. E você não tem permissão para publicar um único gráfico. Espero que este fio vai me fazer pensar sobre o que está acontecendo e tirar uma conclusão em minha mente, e, em seguida, testar as minhas premissas no mercado. Tome cuidado, e espero não estar levando muito do seu tempo, quem quer que você seja. Mas entenda que eu realmente quero aprender e há vários outros que realmente querem. Entrou em Feb 2018 Status: Member 113 Posts Também, Id gostaria de contribuir com alguns links para alguns posts Darkstars: Este último, para mim, é muito interessante. O que você tem a fazer é pensar para os participantes do mercado eo que eles estão dispostos a fazer ANTES e depois de algo grande acontecer Pense sobre como uma grande ordem atingindo o livro iria alterar o perfil. Ou o que acontece pré / pós notícias eventos. Ou como uma rápida mudança de preço iria interagir com a lenta conversão de juros latentes para pedidos pendentes. Ou o que acontece quando um banco central entra para defender um preço. Ou como os criadores de mercado agem para manter um livro equilibrado. Ou ou ou. A lista é interminável. Esta é para mim a essência de uma análise de mercado com uma mentalidade orderflow. Eu chamaria de análise de quotOrderflow Outra pequena pérola antes de eu sair: olhando para um livro de encomendas de qualquer tipo não é como o fluxo de ordem é lido. É lido por desconstruir os processos lógicos dos participantes dentro do contexto das limitações de execução impostas pela microestrutura do mercado. Inscrito em Janeiro de 2017 Status: Momentum and space. 96 posts Grande discussão, estava preocupado todos tinham desistido Eu estou lendo através TampE pela segunda vez, então eu estou estudando ativamente este material. Se olharmos para um exemplo vivo, o cabo hoje caiu 200 pips em um curto espaço de tempo (20-30 min). Isto foi devido às notícias sobre a economia do Reino Unido. Seu agora em uma escala apertada. Eu quero dizer que eu estou apenas começando este estilo de negociação e estou em demo, estou negociando apenas para explorar este material e provavelmente vai perder assim não acho que este é um comércio válido. No entanto am longa (demo), como eu acho que vamos ver um movimento de volta até 1.5900. Imagem anexa (clique para ampliar) Não realmente, apenas aprendendo como você. Tentando obter a minha cabeça em torno de negociação de fluxo de ordem. Eu tive alguns momentos aha, então sinto que eu não sei nada. Uma coisa que eu gostaria de saber do pessoal de fluxo de ordem, é possível trocar sem ser colado na tela durante todo o dia Usando arrastar pára, ordens de limite etc. Ou é um caso de espera em seguida, entrando e saindo rapidamente Atenciosamente Como alguns de vocês estão tendo dificuldade em entender como o preço se move no sentido mais simples, eu criei uma planilha para modelar como a liquidez é tomada quando as ordens de parada são executadas. Este modelo representa qualquer ordem de mercado, mas estou usando paradas para mostrar como a liquidez é consumida em vários níveis de preços quando um alto volume de pedidos de mercado atinge o mercado (pára). A folha de cálculo sempre mostra o efeito após as ordens de paragem. Suponha que o preço de paragem foi de 40 para paradas de compra, e 39 para paradas de venda. Você vai notar que o preço se move para cima (para paradas de compra) para que sempre o nível de preço finalmente preenche todas as ordens de mercado e vice versa para o lado de venda. Na vida real, cada um dos níveis de profundidade mostraria 0 depois que a liquidez havia sido consumida, então ignore os números de profundidade atrás do mercado depois que ele tiver quotmovedquot. Este é o quotvacuumequot temporário de que Darkstar estava falando. Após a liquidez é consumida, os comerciantes devem repovoar a escada de preço com ordens de limite, ou o preço terá grandes carrapatos entre a oferta e pedir. Porque o FX é tão líquido, isso raramente acontece por mais de 5-10 carrapatos nos extremos. Normalmente é apenas 1-2 pips no interbancário. Os tempos de notícias são a exceção, como todos vocês provavelmente leram. Na planilha você não precisa inserir nada nos campos. Basta pressionar a tecla F9 ea folha lhe dará um novo exemplo. Sua programação com números aleatórios para mostrar situações diferentes, alguns mais voláteis do que outros. Na folha, você está recebendo uma parada de compra e um exemplo de parada de venda ao mesmo tempo. Na vida real seria possível para uma situação de venda de comprar acontecer como você vê na planilha, mas geralmente é uma demanda unilateral que ocorre, o que significa que as paradas não espalhar o mercado de duas maneiras ao mesmo tempo. Além disso, no mercado de FX, a maioria dos concessionários estão operando através de um robô, de modo que a condição de escada de preço vazia temporária só pode durar por micro-segundos. Além disso, no mercado real, quando a fita mostra uma impressão mesmo na primeira ordem de limite (40 ou 39), os robôs muitas vezes immeadiatley cancelar suas ordens limite acima da escada de preço para que eles não ficam presos com o inventário arriscado. Isso torna a volatilidade ainda pior. Isto não acontece sempre, às vezes os negociantes aumentarão seus tamanhos do limite para ser fàcilmente enchidos pelas paradas. A última coisa que quero que você tenha em mente são as ordens de limite em si. Suponha na planilha que a demanda que você está vendo é todas as ordens stoploss. Isso significa que os comerciantes que emitiram paradas estão fora do mercado, mas agora você tem todo um novo lote de vendedores ou compradores que entrou com suas ordens limite. Se o mercado se move muito rapidamente através de seus preços-limite, eles podem ter que parar para. Se eles não têm tempo suficiente para negociar lentamente fora de seu inventário com ordens de limite do outro lado do mercado, eles vão criar mais cascatas de preço, executando ordens de mercado. É o que acontece quando o mercado consolodates. Todo mundo está entrando com a maioria ordens limite, então um lado fica espremido fora do mercado e tem que executar paradas. Os participantes que estavam certos o mercado muito possivelmente usar essas paragens para liquidar com lucro. Eu poderia continuar por dias e dias, mas espero que isso ajude alguns de vocês a entender a estrutura básica micro. Para alguns de vocês, esta planilha mostrará erros. Para que ele funcione você precisa ter certeza de que os add-ons de análise instalados no excel. Eles estão sob ferramentas. Como alguns de vocês estão tendo dificuldade em entender como os preços se movem no sentido mais simples, eu criei uma planilha para modelar como a liquidez é tomada quando as ordens de parada são executadas. Este modelo representa qualquer ordem de mercado, mas estou usando paradas para mostrar como a liquidez é consumida em vários níveis de preços quando um alto volume de ordens de mercado chega ao mercado (pára). A folha de cálculo sempre mostra o efeito após as ordens de paragem. Suponha que o preço de paragem foi de 40 para paradas de compra, e 39 para paradas de venda. Você vai notar que o preço se move. Outra coisa que eu quero mencionar em relação a este modelo é a diferença entre o gráfico eo mercado. Como você progride através de sua educação comercial, não olhe para o preço que você vê no gráfico e rapidamente colocar uma ordem com base nesse preço. SEMPRE olhe para as cotações. Isso é uma afirmação muito bobo para fazer, mas se você não está prestando atenção você pode estar pagando uma propagação muito ampla. O gráfico é apenas uma representação visual da fita. O preço no gráfico representa apenas o último preço negociado, não o mercado atual. Se você se lembra de volta às minhas postagens anteriores, eu defino o mercado como o lance atual e perguntar. Isso não é a minha definição pessoal, BTW, que é uma descrição do livro-texto padrão do mercado. Você pode ver no gráfico que quotthe pricequot é 1.3000, enquanto o mercado é 1.2995b / 1.3005a. Eu acho que todos vocês entendem o que estou dizendo. Em alguns gráficos você pode ter uma escolha de qual preço você vê. A Oanda divulgará o lance e o pedido, ou apenas o preço médio, que é a configuração padrão. Eu beleive Meta Trader mostra o preço médio também. Outra coisa que eu quero mencionar em relação a este modelo é a diferença entre o gráfico eo mercado. Como você progride através de sua educação comercial, não olhe para o preço que você vê no gráfico e rapidamente colocar uma ordem com base nesse preço. SEMPRE olhe para as cotações. Isso é uma afirmação muito bobo para fazer, mas se você não está prestando atenção você pode estar pagando uma propagação muito ampla. O gráfico é apenas uma representação visual da fita. O preço no gráfico representa apenas o último preço negociado, não o mercado atual. Se você lembrar. Jim youve sido assistindo muito futuro varejo spot fx doesnt mostrar o último preço transacionado, se você ver um único preço, em seguida, o seu atual pedir, lance ou ponto médio. Pesquisar neste Tópico 1 trader visualizando agora Forex Factoryreg é uma marca registada. Conectar-se sobre o Web site dos produtos O que é Ordem Fluxo de Negociação Para definir a negociação de fluxo de ordem você precisa primeiro definir que tipo de negociação você está tentando fazer. A maioria dos especuladores, especialmente no mercado de varejo forex estão tentando colocar comércios direcionais. Negociações direcionais significa que você está indo longo ou curto, apostando que os preços vão subir ou descer. Portanto, se você acredita que um par de moedas vai subir, você executa uma ordem de compra. Se você acredita que um par de moedas vai cair, você pode vendê-lo, aka 8220going short.8221 Este tipo de negociação é chamado de negociação direcional. É uma das formas mais comuns de negociação, que normalmente muitas pessoas no mundo do investimento, mundo de fundos de hedge e especuladores de varejo engajar polegadas Agora que você sabe que deseja envolver-se no comércio direcional, vamos definir o fluxo de ordem é. O fluxo de ordens é outro termo usado no lugar do fluxo de transação. Fluxo de ordens ou fluxo de transação ocorre quando alguém acredita que o preço de um título se moverá e então decide executar uma ordem (transação) no mercado. O indivíduo pode querer ser agressivo e executar uma ordem de mercado e pagar a propagação. Essa é uma opção potencial. A outra opção é que esse indivíduo entre em uma ordem de limite ou ordem de parada especificando o fluxo de ordem ou transação a ser executada a um determinado preço (ordem limitada) ou executada depois que o mercado atinge um determinado preço. Ambos são vários tipos de fluxo de pedidos. A pessoa que executa uma ordem de mercado está executando uma ordem mais agressiva, porque eles não querem sentar e esperar por uma ordem de limite, que pode ou não ser preenchido. A pessoa que entra em uma ordem de limite ou parar ordem de perda está gerando uma forma mais passiva de fluxo de ordem. Essas ordens podem ou não ser executadas, mas elas ainda ajudam imensamente na construção do quebra-cabeça do fluxo de pedidos. Agora que sabemos o que é o comércio direcional e como o fluxo de pedidos é executado ou entrado no mercado, podemos começar a discutir o processo de como os preços se movem. Na imagem acima incluí um exemplo do que a profundidade de mercado poderia parecer para o par de moedas eur / usd. Profundidade de mercado, o que significa que mostra as ordens de compra de limite de posição e as ordens de venda de limite permanentes. Portanto, no gráfico acima, o eur / usd está sendo negociado em 1.4190 / 1.4191 com um spread de 1 pip. O melhor lance está em 1.4190 e está mostrando 10 milhões de dólares de ordens de compra. A melhor oferta é em 1.4191 com 25 milhões de dólares de ordens de venda. O preço está preso em 1.4190 / 91. O preço não vai mudar a menos que uma ou duas coisas aconteçam: 1. Um participante no mercado ou grupo de participantes do mercado emite uma ordem de mercado para vender 10 milhões de euros e consome os 10 milhões de dólares Das ordens limitadas de compra em 1.4190. Em tal situação o preço de eur / usd mover-se-ia para baixo de 1.4190 / 91 a 1.4189 / 91, supondo que a melhor oferta permanece em 1.4191. 2. Um participante no mercado ou um grupo de participantes no mercado emite uma ordem de compra no mercado para comprar 25 milhões de euros e consome os 25 milhões de dólares em ordens limitadas de venda em 1,4191. Em tal situação o preço de eur / usd mover-se-ia para cima a 1.4190 / 92, supondo que a melhor oferta permanece em 1.4190. Agora que é apenas um exemplo e os números de liquidez e situação pode ser muito diferente dependendo da hora do dia e par de moedas. Mas esse é o processo pelo qual o preço se move. Um participante no mercado ou grupo de participantes no mercado precisa executar ordens de mercado suficientes em tamanho suficiente para consumir a liquidez da melhor oferta e oferta naquele momento. Isto é o que ocorre cada vez que você vê o movimento do preço em sua carta. Pessoas no mercado estão emitindo ordens, ou uma série de ordens, e assim geram fluxo de ordens de fluxo. Esta série de ordens e transações assumindo que é suficiente para superar a melhor oferta ou ofertas é o que move o preço. Preço não se move por causa de algum indicador técnico mágico em sua tela, ou combinação média móvel. Para que o preço se mova, os participantes do mercado precisam executar ordens - ordens suficientes para consumir a liquidez com a melhor oferta / oferta. Se nenhuma ordem vai ser executada, então o preço não vai se mover. Essa é a dura verdade na negociação. Se sua análise realmente não resultar no fluxo de ordem necessário, no fluxo de transação necessário para mover, em seguida, o mercado, então o mercado não vai se mover em sua direção. Os comerciantes bem sucedidos são bem sucedidos porque sabem que o resultado de seu comércio será determinado pelo comportamento de outros comerciantes, pelo movimento real da transação e da ordem gerado por outros comerciantes. Agora podemos finalmente obter a definição de negociação de fluxo de ordem. Order Flow Trading é tudo sobre a previsão do fluxo de ordem futuro que será gerado e posicionando-se para tirar proveito desse fluxo de ordem que irá mover o mercado. Trata-se de analisar todas as variáveis, cenários, emoções, jogadores e posicionamento do mercado, expectativas, etc, que podem gerar fluxo de pedidos suficiente para mover o preço. Deixe-me dizer-lhe que o fluxo de ordens de negociação não é. Order Flow Trading não é análise técnica ou análise fundamental, embora ambos certamente desempenham um papel na análise de fluxo de pedidos. Por que isn8217t ordem fluxo de negociação análise técnica ou fundamental Porque a análise técnica e fundamental nem sempre mover o mercado. Eles nem sempre movem o mercado porque nem sempre geram o fluxo de pedidos necessário para mover o mercado. Às vezes, eles podem mover o mercado, e outras vezes eles não podem. A análise técnica e fundamental NÃO é a base de cada mercado. Ordem de fluxo e liquidez é a base de cada mercado. Muitas pessoas têm experimentado comerciantes perdedores usando análise técnica e fundamental em várias ocasiões. Por que ocorrem essas perdas? Ocorrem porque durante esse comércio em particular sua análise técnica ou fundamental (ou ambos) não gerou fluxo de ordem suficiente para mover o preço na direção de seu comércio. Talvez você tenha colocado um negócio com um padrão gráfico e ele falhou. Ou talvez você colocou um comércio usando a análise fundamental, mas sua perda de parada foi acionada antes de sua análise fundamental para mover o mercado em seu favor. Ordem Fluxo de negociação visa corrigir as deficiências na análise técnica e fundamental 8211, a fim de chegar a alta probabilidade de negociação com base nas fundações de cada mercado 8211 fluxo de pedidos e liquidez. É a melhor maneira, e mais rentável para o comércio, desde que você esteja disposto a aprender a arte da negociação de fluxo de ordem. LIVRE RELATÓRIO DISPONÍVEL: As fundações de Ordem de Fluxo de negociação que SuperCharge seus lucros. Aprenda a 5 Etapa EZ forma de entender o fluxo de pedidos. Aprenda o aspecto mais importante do mercado que você deve se concentrar. Aprenda a 1 pergunta que você deve perguntar de seu sistema negociando. Tudo isso e muito mais neste LIVRE RELATÓRIO. CLIQUE AQUI. O que é Ordem Fluxo de Negociação. 4.1 fora de 5 com base em 140 avaliaçõesBut8230 há apenas um pegar. Vocę precisa me prometer algo. Que você só vai usar esta informação para o bem, e não para algo mal. Tenho mantido esta informação em segredo por anos e não posso pagar esta informação caindo nas mãos erradas. Subscreva hoje ao Boletim: Aprenda o segredo do fluxo de ordem que a maioria dos comerciantes nunca saberá sobre o mercado Forex Saiba como 8220Attract8221 o alto fluxo de ordem de probabilidades Trades Aprenda as Estratégias de Negociação Insanamente Rentáveis ​​que eles não ensinam sobre a Harvard Business School Acesso ao Treinamento de Fluxo de Pedidos VÍDEOS Cadastre-se agora para assistir ao seu primeiro vídeo. Devo cumprimentá-lo por desenvolver um excelente curso de fluxo de pedidos trading8230 O curso é uma inspiração para mim. Seu curso é excelente8230 Você leva para o próximo nível. Você é tão gentil em compartilhar o que você sabe. Você é um dos poucos neste negócio que merecem um em pessoa, obrigado. Programas BooksAs Joshua mencionado, spot fx é descentralizada. Além disso, os corretores (corretores) estão relutantes em compartilhar seu fluxo de pedidos, principalmente porque ele provavelmente revelaria que eles estão executando um b-book parcial / completo (agregação ou internalização de operações de clientes). Isso se tornou um tema sensível nos círculos comerciais de varejo, devido à tentação de comerciantes para negociar contra você ou manipular seus negócios, especialmente se eles suspeitam que você é um comerciante bem informado. Mesmo com um livro A, o fluxo de pedidos ainda é variável entre os corretores (como a agregação pode passar por vários provedores de liquidez antes de atingir seu destino final). O melhor lugar para chegar tão perto de estatísticas em tempo real no fluxo de ordem de varejo FX seria MyFxBook comunidade outlook. Eles amostra o volume de todas as suas contas de negociação verificadas reais que se conectar a eles para acompanhar as estatísticas. Pesquisas mais abrangentes sobre o volume diário do lado institucional: Volumes pontuais da Reuters FX e dados mensais sobre o volume do ICAP O banco mais abrangente que acompanha quase todos os volumes diários de moeda estrangeira em uma base regular é o Banco de Pagamentos Internacionais (BIS) Anual e trienal. Quando você aqui um broker anunciar forex faz 4 trilhões de dólares por dia em volume, BIS é onde eles obtêm essas estatísticas de. Outras menções honrosas: 1) Integral FX TradeVault. Um serviço pago, mas integral é um dos agregadores maiores na indústria. 2) Troca LMAX. Eles não publicam seus volumes diários ainda para o público em geral, mas sendo a primeira troca transparente para forex spot (não última procura livro de encomendas), será interessante ver as estatísticas relacionadas de seu fluxo de ordem como eles se tornam um jogador maior. 3) ForexMagnates. Muitos dos maiores players e corretores de todo o mundo afixam seus volumes mensais individuais dentro de alguns dias após o fechamento do mês anterior. 4) Indicadores de Volume Real e Transações da FXCM. FXCM é um grande jogador no mundo varejo, bem como institucional, e tem um monte de fluxo de ordem combinada, embora o indicador é suposto apenas fazer o fluxo de ordem de varejo de clientes fxcm apenas. Mais e mais corretores começarão a publicar seu fluxo de pedidos como a indústria incentiva mais transparência. Post Dodd-Frank / pós regulamentos de manipulação LIBOR incentiva mais instituições a fazer relatórios comerciais precisos para produtos OTC, de modo real ou mais freqüente volume de dados é apenas o próximo passo lógico. Um monte de confusão e disputa sobre o que exatamente a negociação de fluxo de ordem é, muito menos como ele pode ser utilizado como um método de negociação rentável, observa Adam Lemon de DailyForex. Ordem de negociação de fluxo tem uma definição muito ampla e não é necessariamente exclusivo para outros métodos de negociação. A pedra angular da negociação de fluxo de pedidos é antecipar os preços onde outros comerciantes têm ordens pendentes definido, os participantes do mercado particularmente importante com ordens muito grandes. Obviamente, o fluxo de pedidos não pode ser negociado sem níveis de picking. Esta é uma razão grande porque muitos comerciantes encontram a troca do fluxo da ordem demasiado assustador ou intimidating ao comércio: tradicional, os gurus negociando alertam seus estudantes de encontro aos níveis da colheita, admonishing os para trocar o que você vê, não o que você pensa. Este parece ser um bom conselho quando você assiste a um gráfico, mentalmente escolher os níveis e vê-los todos ficar deslumbrado com o preço. No entanto, ele não tem que ser desta forma, não se você pensar um pouco mais sobre os níveis que você escolhe, e igualmente importante, se você usar apertado parar as perdas. Muitos gurus ensinam métodos de negociação baseados em identificar níveis prováveis ​​de suporte e resistência, e observando a ação de preço confirmada quando o preço chega a esses níveis. Em certo sentido, esta é também a negociação de fluxo de ordem, como o método é baseado na expectativa de haver um monte de ordens a esses níveis. No entanto verdadeiros comerciantes de fluxo de ordem iria levá-lo um passo adiante e não esperar a confirmação de ação de preço antes de entrar no comércio. Isso parece mais perigoso do que esperar por uma confirmação de ação de preço, mas pense nisso. Se você está esperando para o fechamento de uma hora ou quatro velas cada hora antes de entrar, apenas escolhendo o nível iria obtê-lo em um preço muito melhor, colocando-lhe bem em lucro já pelo tempo de ação do preço comerciantes começam a entrar. Outra vantagem de um método puro de picking de nível é que você geralmente pode usar uma parada muito mais apertada do que você precisaria após a confirmação de ação de preço. Além disso, a parada seria melhor colocada. Então, como escolher os níveis Essa é a questão de um milhão de dólares, mas na minha experiência, os níveis realmente frutíferos são suporte óbvio ou resistência formada em anteriores altos e baixos diários e semanais. Os comerciantes de fluxo de ordem devem aprender a não ter medo de trocar contra a tendência. Alguns dos melhores negócios de fluxo de ordem que você vai ver será acionada por um movimento muito forte e aparentemente imparável na direção oposta que é bastante assustador para o comércio contra. Vou explicar por que isso é assim no artigo amanhã. Post a Comment Videos Relacionados sobre FOREX Próximas Conferências Fale Conosco